加同學
2024-06-21 14:37請老師展開講講swaption collar,還想問下這個知識點考試會要求嗎?謝謝!
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Tom助教
2024-06-21 15:47
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同學您好,這里討論如何用swaption去彌補duration gap??荚囍?,題目會給出單位本金下swaption的duration,讓我們基于duration gap計算需要多少本金的swaption才能彌補duration gap,計算方法與用futures彌補duration gap是完全一樣的。swaption collar是把long receiver和short payer兩個頭寸結合在一起。如果考試中出現(xiàn),講兩個頭寸對duration的影響合并計算即可。
