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2024-06-21 21:07之前不是講:R=α+βR+e,怎么方差=自己的協(xié)方差=cov(R,R),成了收益的協(xié)方差了?
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1個回答
Wolf助教
2024-06-27 09:33
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同學你好,
在數(shù)量章節(jié)里學過協(xié)方差的定義:
協(xié)方差是兩個變量之間的關(guān)系COV(X,Y);一個變量自身的協(xié)方差等于其方差,即COV(X,X)等于X的方差σX^2
這里σp^2指的是組合收益的方差,即組合收益自身的協(xié)方差
