努同學
2024-06-21 21:22第一題,雖然higher R2 ,但是volatility risk和credit risk壓根就不是一個東西,怎么能光憑R2就去掉variable, 不怕unbiased嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-07-02 13:30
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同學,上午好。
因為題目說了 credit risk and volatility risk factors are exhibiting high degrees of correlation,二者相關性很高,所以避免多重共線性,要剔除一個,保留explaination高的那個。
