努同學(xué)
2024-06-21 22:21A選項(xiàng)說(shuō)的很抽象,具體是怎么做的
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-07-08 16:07
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同學(xué),你好,risk-based model 是基于風(fēng)險(xiǎn)特征來(lái)構(gòu)建組合,在回歸方程構(gòu)建時(shí),不是以不同的大類資產(chǎn)充當(dāng)自變量,而是換成了不同的風(fēng)險(xiǎn)因子,所以說(shuō)投資組合里結(jié)合了不同的風(fēng)險(xiǎn)特征。沖刺筆記202-203頁(yè)有詳細(xì)介紹,我截圖發(fā)你哦
祝順利通過(guò)~
