龔?fù)瑢W(xué)
2024-06-22 11:09老師您好，對于高階自回歸模型，是不是一定存在多重共線性？這個又如何解決呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-06-24 14:12
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同學(xué)你好。高階自回歸模型并不一定存在多重共線性問題，如果滯后的這些階數(shù)并不存在多重共線性關(guān)系，那么高階自回歸模型也就不存在多重共線性。多重共線性它指的是回歸模型中的解釋變量之間存在高度相關(guān)性的情況。
如果存在的話，有多種方式可以進行解決，包括降低自回歸滯后階數(shù)，這樣在一定程度上面降低多重共線性的影響；對數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換，如差分或?qū)?shù)轉(zhuǎn)換，以減少變量之間的相關(guān)性等。
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