Orange
2024-06-22 14:21你好老師， 這題里面 20%的比例為什么就very high 了呢， 原本配置了25% 已經(jīng)降低5%了，而且sharp ratio是最大的，那么對風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償也做到了最大，為什么不能選statement1呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-06-23 01:33
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同學(xué)你好，在全球股票市場中，新興市場股票只有10%的權(quán)重，而這家公司卻始終是超配了新興市場股票，本來是25%，現(xiàn)在是20%。20%這個(gè)大小算高還是低，沒有明確的高低分割線，每個(gè)人的判斷準(zhǔn)則較為不同，而在出題人卡那里20%算是很高的了，該公司的營收有很大程度取決于新興市場，一旦該市場不景氣就會導(dǎo)致營收和投資收益都下滑。那要是新興市場股票的權(quán)重較高，statement 1也就錯(cuò)了
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