努同學(xué)
2024-06-22 17:58考試中,看到beta<0,就采取short volatility的策略嗎?這個可否當(dāng)成結(jié)論記住
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1個回答
Simon助教
2024-07-09 14:10
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同學(xué),上午好。
如果VIX前邊系數(shù)為負,那么是short volatility策略。
