穆同學(xué)
2024-06-22 20:49老師。這個(gè)T檢驗(yàn)結(jié)果能不能說一下??床惶?。 這個(gè)short put主要就說明是short期權(quán)是short 波動(dòng)率哈,put本身不是重點(diǎn)哈,short call耶一樣
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-24 17:10
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同學(xué),上午好。
以95%置信區(qū)間(對(duì)應(yīng)5%顯著性水平,1.96臨界值)為例,如果T-statistic的絕對(duì)值大于1.96,那么說明其estimate beta≠0。
然后因?yàn)榭紤]了D VIX后,beta為負(fù),所以是short volatility,即short option,只有A符合。short call也一樣的,也是short option,short volatility。
