LuLu
2019-02-25 13:14Failure3 這里的correlation指的是market risk里面assets之間的correlation 還是credit risk里面的default correlation？這幾個(gè)failure里面提到的correlation界定的不是很清楚 希望老師解答。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-25 17:49
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同學(xué)你好，這里說(shuō)的是信用風(fēng)險(xiǎn)里面的 違約相關(guān)性上升引發(fā)的優(yōu)先級(jí)債券違約率上升的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)地方不需界定，因?yàn)槎妓阍谙嚓P(guān)性風(fēng)險(xiǎn)中。
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