加同學(xué)
2024-06-22 23:15針對信用風險的SA具體是什么?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-06-23 13:23
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同學(xué)你好,信用風險的SA法就是我們的UL=WCL-EL這個得到的。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
那針對信用風險的 internal model approach 有又是什么呢?
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追答
同學(xué)你好,之前的回答我說的有誤,這里重新給你整理一遍。
我們信用風險SA的方法,使用了credit risk charge=cooke ratio*RWA來得到的
信用風險的IRB法,才是用credit capital=EAD*LGD*WCDR-EL(前三個部分想乘就是WCL)
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
