Violet
2024-06-22 23:16請問我的理解:支付股利↑ FP↓=(S0-PVB0↑+PVC0)*(1+Ff)^T FP=X↓ Vlong call↑,所以①分紅應(yīng)該和Vlong call 是positively related 同向變動???
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1個回答
Wolf助教
2024-06-25 10:04
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同學(xué)你好,
分紅越大PVB0越大,股票FP越低,股票價格低,看漲期權(quán)價格也越低因?yàn)閡nderlying price跟call price是正相關(guān)(表格第一行),所以分紅和看漲期權(quán)價格負(fù)相關(guān)
