李同學(xué)
2024-06-23 00:33第四題 如果需要分離出風(fēng)險因子 long 一個帶有該因素的資產(chǎn) short 一個不帶有該因素的資產(chǎn) 和 long 一個不帶有該因素的資產(chǎn) short 一個帶有該因素的資產(chǎn)效果是一樣的吧?
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1個回答
Johnny助教
2024-06-23 00:44
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同學(xué)你好,long 一個帶有該因素的資產(chǎn) short 一個不帶有該因素的資產(chǎn),就是在long這個因子;long 一個不帶有該因素的資產(chǎn) short 一個帶有該因素的資產(chǎn),那么就是short這個因子。所以都是提取出這個因子,但是頭寸相反
