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2024-06-23 09:57老師好，為什么1~s長期債券價格不確定性帶來的風(fēng)險用協(xié)方差cov是什么含義如何理解？為什么不用標(biāo)準(zhǔn)差或者P1按m(0~1)折現(xiàn)？謝謝！
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-06-24 14:47
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同學(xué)你好。是根據(jù)均值協(xié)方差公式來的，即E(XY)=E(X)E(Y)+COV(XY)。換個形式可能更清晰，即COV=E(XY)-E(X)E(Y)，這是一級協(xié)方差學(xué)的內(nèi)容，是協(xié)方差定義式展開的結(jié)果。然后將XY進(jìn)行對應(yīng)的替換即可得到在風(fēng)險下的價格。
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