陳同學(xué)
2024-06-23 14:05是不是不管用主動(dòng)或者被動(dòng)投資都必須假設(shè)市場(chǎng)是有效地？我記得在有效市場(chǎng)假說(shuō)下，當(dāng)基本面和技術(shù)分析都被市場(chǎng)反應(yīng)了只能選擇跟蹤指數(shù)，也就是說(shuō)market efficient 我們選擇被動(dòng)投資，但是在原版書課后題177頁(yè) 里面的描述是ELMER FUND 是Investments selected to track the S&P 500 Index. Minimizes trad- ing based on the assumption that markets are efficient. 我認(rèn)為他說(shuō)得“markets are efficient.”是錯(cuò)誤的
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-23 19:57
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同學(xué)，上午好。不用假設(shè)市場(chǎng)是有效的。
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追問(wèn)
我記錯(cuò)了，在市場(chǎng)有效假說(shuō) 我記得 無(wú)效的時(shí)候顯示technical 分析有效，然后中強(qiáng)有效的時(shí)候 fundamental有效，然后市場(chǎng)有效時(shí)，采用被動(dòng)投資比較合適
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追答
對(duì)的，同學(xué)，您現(xiàn)在的理解是正確的。
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