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2024-06-23 14:19老師第二題我有幾個問題:1, 為什么這里只用B1 + B2就行了。2. 為什么我這用的B1, B2還是和上道題一樣的B1,B2,我如果按照畫的圖,我不應(yīng)該用B2,B3嗎?或者說新的B1,B2嗎? 因為根據(jù)我看swap的筆記上,應(yīng)該是新的才對啊
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-06-27 14:27
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
1.因為只剩下兩期,于是對應(yīng)B1和B2
2.因為題目說了折現(xiàn)因子不變,用表格1中的信息
請參考以下截圖
Q2
對象是一個3年期的互換合約
已經(jīng)過去了一年,于是剩余2年
應(yīng)該用的折現(xiàn)因子,是Q2所在時間點,對未來0-1和0-2時間段計算出來的折現(xiàn)因子B1'和B2',不是你說的B2和B3,因為B2和B3是之前時間點計算出來的折現(xiàn)因子
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