Zen
2024-06-23 17:28這里的 modify的,改變風(fēng)險敞口,好像和對沖 hedge 沒有什么區(qū)別嘛...對沖不是也是改變或者增加衍生品來達(dá)到對沖的目的嗎
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1個回答
Emma助教
2024-06-26 13:57
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同學(xué)，下午好，這兩個有很多相似之處，但不完全相同，modify exposure 在三級考試?yán)飼霈F(xiàn)很多，例如當(dāng)預(yù)期市場利率會下降時，一般會增大資產(chǎn)組合的久期來增大債券價格的上漲幅度，這個時候就可以用到衍生品來調(diào)整頭寸，并不是為了對沖，例如用收固定支浮動的swap來增大久期，三級有很多這樣的計算題，暫時不需要掌握哈，大概了解一下即可。
祝早日在三級班里見到你哦，加油~
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