Orange
2024-06-23 23:05look ahead bias 里面的超前數(shù)據(jù)從哪里得到的呢 怎么就能運(yùn)用到自己的模型里面去了
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2024-06-24 15:53
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
舉個例子,2023年的上市公司第2季度的net income數(shù)據(jù),一般會在8月公布,但在回測時,可能犯這樣的錯誤,即在2023年6月底,就用到2023年第2季度的net income去預(yù)測第3季度的股價。但實(shí)際上,在那個時點(diǎn),數(shù)據(jù)還沒公布,這就是用到了超前數(shù)據(jù)。
-
追問
是上市公司自己預(yù)測股價嗎
分析師這時候應(yīng)該也沒有未公開的上市公司的數(shù)據(jù)吧? -
追答
是外部的分析師用歷史數(shù)據(jù)回測,在回測模型里,使用超前數(shù)據(jù)。
