LewisL
2024-06-24 21:15這個期權(quán)調(diào)整價值Vcallable=Vpure-Vcall,這些V都是價值或者說價格,而OAS是收益率的差值,是一個百分比率的概念,計算公式卻是直接用Zspread減去Vcall,怎么感覺怪怪的,這不是一回事也能相減嗎?
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1個回答
Danyi助教
2024-06-28 15:32
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同學(xué)你好,
不一樣的,這里有OAS的公式那么就已經(jīng)把option value換成收益率的表達方式了,見下圖原版書
