137****2388
2024-06-24 22:13老師，為什么是B0，為什么不是Rf？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-25 09:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。不是的哈，使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的方法是計(jì)算E[R]，但這里題目中已經(jīng)有了一個(gè)baseline expectation，并且給定了因子的shock讓我們對(duì)expectation進(jìn)行修正。對(duì)于這種題目，我們的做法是從baseline expectation入手，加上各風(fēng)險(xiǎn)因子的shock與其beta的乘積，得到一個(gè)經(jīng)修正后的、考慮到實(shí)際情況的E[R]。
0
0
0
0
