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2024-06-25 11:37最后一題的s2 : 啞變量模型應(yīng)該無法預(yù)測return吧,為啥子這里寫可以基于因子敞口預(yù)測return
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-26 16:32
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同學(xué),上午好。啞變量可以預(yù)測的,具體知識點(diǎn)見截圖。危機(jī)時(shí),dummay variable=1,正常是,dummy variable=0
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追問
他只能預(yù)測是不是危機(jī),但不能預(yù)測具體的return,我的質(zhì)疑點(diǎn)在這里
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追答
例如 y=2+3F1+D*-4F1,那么正常情況,y=2+3F1,危機(jī)時(shí),D=1,y=2-F1,代入F1因子回報(bào),就能知道組合的return。
