開同學(xué)
2024-06-25 12:00請問implied volatility for equity 不是都是左肥右瘦嗎?為什么題目的結(jié)論可以反過來?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-06-26 09:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這道題目的話考查的比較靈活?,F(xiàn)實中,絕大部分情況下implied distribution都是左肥右瘦,但也不能排除其它情況。
