周同學(xué)
2024-06-25 12:161.9 2.01 0.31都是什么意思
1.9-0中0是怎么來的 兩個error有什么區(qū)別
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-06-25 16:17
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同學(xué)你好。2.1和1.9分別是截距項(xiàng)和斜率項(xiàng)的樣本估計(jì)值（分別對應(yīng)第一列中的intercept和industry index）。2.01和0.31則分別是截距項(xiàng)和斜率項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)誤（其實(shí)就是它們各自的標(biāo)準(zhǔn)差；估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差被稱為標(biāo)準(zhǔn)誤）。針對回歸系數(shù)做假設(shè)檢驗(yàn)，原假設(shè)通常設(shè)為0（例，H0: beta等于0，H1: beta不等于0），所以檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是(beta^-0)/se(beta^)，這與針對均值做假設(shè)檢驗(yàn)是一樣的。至于為何檢驗(yàn)beta = 0，這是因?yàn)樵谧龌貧w研究的時(shí)候，我們最關(guān)心的是Y與X之間是否存在關(guān)系，也就是斜率系數(shù)beta是否等于0。如果等于0，那么至少在線性回歸的視角下來看我們無法研究Y與X之間的關(guān)系，也就沒有通過回歸建模的必要了。因此，回歸的假設(shè)檢驗(yàn)通常默認(rèn)原假設(shè)是beta = 0。截距項(xiàng)的檢驗(yàn)和斜率項(xiàng)是統(tǒng)一的，默認(rèn)原假設(shè)也是 = 0。
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