135****4016
2024-06-25 12:32這里表示t到t+△t的pd為什么是λ(t)△t而不是λ ̄(△t)△t?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-06-26 09:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
hazard rate本身在不同的單位時間段可能是不一樣的,前者代表的就是不同的這種情況情況,而后者是0到t時間段之間所有hazard rate的一個平均水平,是在用積分估算存活率,從而計算得出違約概率時做出的假設(shè)。
希望能解答你的疑惑,加油!
