申同學(xué)
2024-06-25 16:25老師為啥說第一張圖不能用啊,為啥不是short futures,long FRA
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-07-01 15:16
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
long FRA, 可以理解為看漲標(biāo)的資產(chǎn)利率,而價(jià)格和利率成反向關(guān)系,于是long FRA是看跌債券價(jià)格
以上講義截圖的分析角度是持有債券,也就是long bond,看漲債券價(jià)格,于是反過來用利率描述,是看跌利率,short FRA
由于利率期貨的報(bào)價(jià)形式特殊,long interest rate futures,看漲債券價(jià)格,看跌利率
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
