加同學(xué)
2024-06-25 20:28請(qǐng)問(wèn)老師,這里swap rate怎么能是MRR呢?swap rate是固定的,而合約存續(xù)期間MRR是一直變化的呀?請(qǐng)老師解釋一下,謝謝!
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-26 11:05
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同學(xué),上午好。
swap rate可以理解為是一系列floating rate的加權(quán)平均,根據(jù)一系列的MRR,給swap rate定價(jià),然后一旦定好價(jià)格,swap rate就保持不變了。但以后新的swap 合約,他的swap rate依然是一系列floating rate的加權(quán)平均
