159****9243
2024-06-25 22:25請問老師,資產(chǎn)久期越長,利率對資產(chǎn)的敏感性越大?
前面講GAP>0時候,又說延長資產(chǎn)期限會降低利率對資產(chǎn)的敏感性,這兩者不是矛盾么?沒搞明白
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-06-26 11:40
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同學你好,久期越大,利率對于資產(chǎn)的影響自然是越大的,只不過是反向關(guān)系(久期反映的是利率上升一個單位,價值下降多少)
對于你提到的GAP大于0,延長資產(chǎn)期限會降低利率對資產(chǎn)的敏感性,麻煩同學發(fā)一下截圖,我看看具體是哪里的問題。
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