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2024-06-25 23:55老師,關(guān)于CVA和BCVA的公式,答案使用的公式為什么和課本上的公式不太一樣?答案上為什么是PDc*(1-PDp),而不是PDc。另外CVA和DVA之間應(yīng)該是+號還是-號,還是CVA和DVA的一個正數(shù)一個負數(shù)?
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1個回答
楊玲琪助教
2024-06-26 09:29
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同學(xué)你好,
這道題目要求計算的是BCVA,所以計算中應(yīng)該要考慮存活率,而題目中沒有給到存活率的估計,所以采用了違約概率進行估計,這里的1-PD就是對存活率的估計。
而計算BCVA的計算公式按照原版書的結(jié)論應(yīng)該是=-CVA-DVA。雖然是兩個負號,但是因為CVA中的EPE為正值,而DVA中的ENE為負值,所以其實本質(zhì)還是一加一減。
希望能解答你的疑惑,加油!
