雞同學
2024-06-26 03:32第六題第一個選項還是沒有很懂,能再解釋一下嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-06-26 09:59
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同學你好,Rf與有效前沿上各點連線的斜率就是該組合的sharpe ratio,而Rf與TAA的連線斜率不是最大的。Rf與有效前言的切線的斜率才是最大的,那個切點就是tangent portfolio,該組合的sharpe ratio是最大的,那么當前的TAA就沒有達到最大化sharpe ratio的要求
