雞同學(xué)
2024-06-26 05:41第七題雖然只有一個(gè)答案在strike price的區(qū)間內(nèi)，但我還是沒(méi)算對(duì)。我設(shè)put行權(quán)價(jià)格為x，公式是-(x-25)+0.5-3+(31-x)=0算出x=26.75。不知道哪里出問(wèn)題了。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-26 10:45
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同學(xué)，上午好。
如果用put構(gòu)建，那么25 行權(quán)價(jià)這個(gè)是OTM，max{0,25-S}=0
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