Yuzuru
2024-06-26 08:32為什么這里倆倆間相關(guān)性不乘以2,但是前面要乘呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-26 15:37
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同學(xué),上午好。
σp是總風(fēng)險(xiǎn),所以有2wAwBCovAB,
而如果只看因子A貢獻(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),那么2wAwBCovAB,這是A和B共有的,所以各取一半。A貢獻(xiàn)了wAwBCovAB,另外的wAwBCovAB的是B貢獻(xiàn)的
