榮同學(xué)
2024-06-26 09:55老師，您說到期收益率假設(shè)的前提之一是:中途收到的現(xiàn)金流立即在到期收益率的水平上進(jìn)行再投資。但是按照到期收益率的計(jì)算公式僅僅指未來每筆現(xiàn)金流折現(xiàn)，并沒有涉及再投資的問題。為什么會(huì)有這個(gè)假設(shè)前提呢？
所屬：CIIA卷二 > 固定收益證券估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-06-27 09:09
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你好
從后往前看是每筆現(xiàn)金流折現(xiàn)到當(dāng)前，從前往后看就是每筆錢復(fù)利到終期。
所以說這個(gè)折現(xiàn)率存在的前提之一就是假設(shè)每筆錢以這個(gè)折現(xiàn)率復(fù)利。
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