張同學(xué)
2024-06-26 11:24crisis時(shí)有負(fù)的相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該選buying VIX futures了嗎,為什么是selling put呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-09 13:50
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同學(xué),上午好。
VIX前邊系數(shù)為負(fù),所以是short volatility,只有A滿足要求,short put就是short volatility。
因?yàn)椴还苁莄all還是put,他們和volatility都是正相關(guān)的,volatiliy越大,call和put的價(jià)值就越大(因?yàn)椴▌?dòng)大了,更可能行權(quán))所以long call還是long put,都是long volatility,反之,short volatility,就是short option
