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2024-06-26 13:12連接time 1的upper node的有time2的兩個點,應該是兩個值折現(xiàn)后的加權平均,那么為什么不是1/2*(102.5/1.027183+102.5/1.016487)/(1.028853)的計算方法?前一道Betty Tatton題目的類似計算就是1/2*(102.5/1.027183+102.5/1.016487)/(1.028853)的思路(我的理解),這里為什么這么計算?
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1個回答
Danyi助教
2024-07-03 11:40
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同學你好
這里債券C是兩年期債券,所以它根本用不到第三年(Time 2)上面的利率,問的是upper node of time 1就直接用這時候現(xiàn)金流102.5除以upper node of time 1上的利率即可得出答案。
