張同學(xué)
2024-06-26 13:36這道題的答案中用0.123減去0.234是什么意思,這個(gè)表是什么意思,看不懂
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-26 16:10
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同學(xué),上午好。
這是Conditional Factor Risk Model的知識(shí),經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí),dummy variable=1,那么在危機(jī)時(shí),VIX因子的exposure就是0.123+1*-0.234
