牛同學(xué)
2024-06-26 14:57如果本題其他條件不變,改求一周得VAR和一個(gè)月得VAR應(yīng)該如何分別列式子。謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-27 09:13
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同學(xué)你好。一周5個(gè)工作日,一個(gè)月大約是19-22個(gè)工作日(如果題目考了的話一般會(huì)明確說明是多少天),只需將公式中根號(hào)下10/252中的10替換成對(duì)應(yīng)天數(shù)即可(如一個(gè)周的話就是根號(hào)下5/252)。
