Zen
2024-06-26 19:393. 這里面 498,我的理解就是在t=1時刻遠(yuǎn)期合約的估值是吧? 是遠(yuǎn)期合約中"標(biāo)的資產(chǎn)"的t=1時的市場價值 - 遠(yuǎn)期合約的價格折現(xiàn)到t=1時刻的價格(也就是遠(yuǎn)期合約中約定的標(biāo)的資產(chǎn)的未來價格折算到t=1時的價格.).但因為沒到期,所以只是浮盈浮虧. 但是500 這個不是期貨合約的估值吧? 因為這里的500實際上是 t=1時刻 期貨合約的市場價值1773 - 期貨合約在t=0時刻的定價對吧? 前者是標(biāo)的資產(chǎn)的計算,后者是期貨合約的計算.而且500 是已經(jīng)實現(xiàn)的,并非浮盈浮虧. 4. 另外,關(guān)于期貨合約的估值計算呢? 也是和遠(yuǎn)期一樣,算的是標(biāo)的資產(chǎn)在t=1時刻的市場價值 - 期貨合約的價格折算到t=1時刻的價格對嗎? 只是因為期貨合約價格每個時間段都會根據(jù)市場價格調(diào)整.因此此時期貨合約在t=1時刻的市場價值時 1765,然后期貨合約的價格此時也調(diào)整到了 1773,折算到標(biāo)的資產(chǎn)在t=1時刻也是 1765,因此估值為0 是這樣吧?
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1個回答
Huang助教
2024-07-02 15:51
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同學(xué)你好，
你的理解是正確的。
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