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2024-06-26 22:21詳細(xì)講一下為什么RAROC跟hurdle rate比較，而ARAROC和risk free Rate比較
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-06-27 11:39
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同學(xué)你好，hurdle Rate本身就是一個(gè)門檻指標(biāo)，也就是股東們對于投資的最低回報(bào)率要求。我們RAROC計(jì)算出來的就是在單位EC的回報(bào)率，因此是將RAROC與hurdle對比。
ARAROC，是假設(shè)公司無優(yōu)先股的情況下，我們利用CAPM模型（β（Rm-Rf）+Rf），將RAROC中剔除了β（Rm-Rf）,剩下的部分與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行對比。
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