Zen
2024-06-27 00:36FRA 中 fixed-rate receiver一定是 short 方對(duì)吧? 因?yàn)榇藭r(shí)標(biāo)的資產(chǎn):利率下跌,short 方賺錢. 對(duì)于收固定利率來(lái)說,利率下跌,但依然能夠以高利率收到錢. 是不是在 FRA 中,Long 方就是 支付固定利率的一方,是等價(jià)的意思?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-27 23:04
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同學(xué)你好,
是的,
Long FRA:支付固定利率,接收浮動(dòng)利率。FRA fixed-rate payer (FRA floating-rate receiver)
Short FRA:接收固定利率,支付浮動(dòng)利率。 FRA floating-rate payer (FRA fixed-rate receiver)
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