Zen
2024-06-27 09:37是不是Long 方一定是支固定收浮動,利率上漲賺錢.Short 方一定是收固定支浮動,利率下降賺錢.
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-06-27 23:27
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同學(xué)你好,
不是的,這個和在FRA中有不同。在Interest Rate Swap并沒有“l(fā)ong 方”和“short 方”
而是:Fixed Payer或者Floating Payer
Fixed Payer:類似于在互換中“賣出”固定利率,因此他們會在利率上升時受益
Floating Payer:類似于在互換中“買入”固定利率,因此他們會在利率下降時受益,
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