Zen
2024-06-27 14:24這里有一點不是很清楚,利率互換也要,FRA 也好,都有固定換浮動,浮動換固定,理論上無論 Long 哪個,Short哪個,最終盈虧主要開始看 MRR 的變動.那么為什么 Long 一定是支固定,收浮動.Short 一定是支浮動收固定呢? 不能反過來嗎? 這個是行業(yè)標準確定的? 按照老師的說法,我的理解是為了保證標的資產上漲時,衍生品要盈利.因此此時只要 Long 支固定收浮動時, Long 方賺錢,所以這樣確定的.是不是這樣呢?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-06-28 14:49
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同學,你好!
行業(yè)規(guī)定,考試規(guī)定,全球通用,記住即可。
