Zen
2024-06-27 16:21這里是拆分成支浮動(dòng),拆固定.那么是不是這種方式下,一定是空投方? 因此此時(shí)利率下降可以獲益.
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-28 14:53
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同學(xué)你好,
在Interest Rate Swap中,通常沒(méi)有多頭,空頭這種說(shuō)法。直接用的就是Fixed Rate Payer或者reciever.
例如在這個(gè)例子里面,支付浮動(dòng)利率并接收固定利率,是Fixed Rate Receiver,可以看成是long Fixed Rate 但是不能說(shuō)是long swap。
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