張同學(xué)
2024-06-27 16:52這道題為什么選a stated maximum level of volatility呢
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1個回答
Johnny助教
2024-06-27 19:05
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同學(xué)你好,教材原文如下:Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success.
Goal based方法會根據(jù)事先設(shè)定好的最大波動率或者特定的成功概率來對應(yīng)地配置資產(chǎn),如果對某個目標(biāo)能容忍的最大風(fēng)險更高,那么資產(chǎn)可以配置的激進些,如果是保守的目標(biāo)那么就要配置安全性較高的資產(chǎn)
