Zen
2024-06-27 17:28為什么支固定收浮動(dòng)可以等價(jià)于 long forward?這句話沒懂... 難道利率互換和FRA 中沒有 Long 的概念嗎? 我的理解,支固定收浮動(dòng),存在 Long 和 short.同樣,支浮動(dòng)收固定也存在 Long和 short? 所以我不是很明白,支固定收浮動(dòng)可以等價(jià)于 long forward? 難道不是 Long 支固定收浮動(dòng)才等于 Long forward嗎? 如果是 short 支固定收浮動(dòng)不等于 Long forward吧?
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-06-28 14:36
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徐同學(xué)，你好呀，swap 的頭寸分別是 ：Pay-fixed side(支付固定方（看漲利率），支付固定利率利息以換取對(duì)手方的可變利率利息)和 Pay-floating side(支付浮動(dòng)方（看跌利率），支付浮動(dòng)利率利息以換取對(duì)手方的固定利率利息),不說 long支固定收浮動(dòng)swap，或者short支固定收浮動(dòng)swap .
?？荚図樌ㄟ^，加油哦~
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