terrence
2019-02-26 00:09老師你好，想問(wèn)一下conditional volatility model中conditional的定義是什么？為什么GARCH模型是conditional的呢？它有什么condition呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-26 09:22
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同學(xué)你好，這其實(shí)是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，也叫作參數(shù)法，非參數(shù)法。非參數(shù)法典型的就是歷史模擬法，他僅利用歷史數(shù)據(jù)，不做任何修改來(lái)計(jì)算VAR值。而garch模型就是典型的參數(shù)法之一，garch中的 alpha beta gama就是三大參數(shù)之一，利用求得的參數(shù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
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