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2024-06-28 09:50在AR模型中存在ARCH的話肯定沒有random walk嗎？是為什么呢
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-09 15:32
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同學(xué)你好。AR、ARCH、random work是不同的概念。自回歸模型是指時(shí)間序列數(shù)據(jù)的當(dāng)前值與過去的值之間存在相關(guān)性，即數(shù)據(jù)有自相關(guān)性。自回歸條件異方差模型則是指時(shí)間序列數(shù)據(jù)的波動(dòng)性會(huì)隨時(shí)間變化，并且過去的誤差平方會(huì)對(duì)當(dāng)前及未來的波動(dòng)性產(chǎn)生影響。隨機(jī)游走則是指一個(gè)時(shí)間序列的當(dāng)前值是以其前一個(gè)值為基礎(chǔ)加上一個(gè)隨機(jī)擾動(dòng)。
自回歸模型中出現(xiàn)自回歸條件異方差，并不一定說明沒有隨機(jī)游走，沒有必然聯(lián)系。
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