榮同學
2024-06-28 10:13老師，為什么說CPPI策略在沒有路徑依賴時工作較好呢？如果有路勁依賴，比如標的資產(chǎn)上漲后繼續(xù)上漲，那么就是順勢加權益?zhèn)}位，不是更好嗎？
所屬：CIIA卷二 > 投資組合管理 視頻位置 相關試題
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1個回答
Vincent助教
2024-07-02 12:06
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你好
在有路徑依賴的情況下，對風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)的動態(tài)調整可能不如在無路徑依賴的情況下有效，因為過去的上漲可能會誤導對未來市場走勢的判斷。
在有路徑依賴的情況下，如果標的資產(chǎn)持續(xù)上漲，增加權益?zhèn)}位確實可以順勢而為，獲取更多的收益。然而，這也意味著在市場高點時，投資組合的風險暴露更大。如果市場突然反轉，可能會導致較大的損失。
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