terrence
2019-02-26 03:37為什么說(shuō)cashflow mapping考慮到了correlation呢?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-26 09:15
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同學(xué)你好,include the inter-maturity correlations并不是說(shuō)這里存在correlation的風(fēng)險(xiǎn),cash flow mapping是指將復(fù)雜的現(xiàn)金流,具有不同到期日,相互交錯(cuò)(inter maturity)的現(xiàn)金流利用零息債券進(jìn)行mapping,這樣子是最精確的。
