榮同學(xué)
2024-06-28 10:58老師，根據(jù)這個結(jié)論，可以說該項資產(chǎn)與市場之間的相關(guān)性為1嗎？
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1個回答
Vincent助教
2024-07-02 12:08
該回答已被題主采納
你好
不行的，這個公式只是說風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險分為系統(tǒng)性部分和非系統(tǒng)部分。不說明β=1.
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追問
我不是說bete等于1，但是ρ等于1。如果不考慮隨機項的干擾，那么只有ρ等于1時，這個等式才成立，不是嗎？
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追答
你好
是的，這個公式在未知相關(guān)系數(shù)的情況下，假設(shè)其為1，這樣料敵從寬。
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