Zen
2024-06-28 11:11所以就是期貨合約的估值和遠(yuǎn)期合約的估值都是合約為投資者帶來(lái)的價(jià)值.只不過(guò)遠(yuǎn)期合約算的時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)在當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格與遠(yuǎn)期合約折算到當(dāng)前時(shí)刻的現(xiàn)值. 而期貨合約因?yàn)榇嬖谥鹑斩⑹?因此計(jì)算的不是標(biāo)的資產(chǎn),而是期貨合約當(dāng)前的價(jià)格 - 上一個(gè)交易日 t-1的結(jié)算價(jià)格,即上一個(gè)交易日的期貨合約定價(jià). 是這樣吧?
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-06-28 14:01
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好哇，你的理解大體上是正確的，很棒！對(duì)于遠(yuǎn)期合約來(lái)說(shuō)，其估值是比較標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格和遠(yuǎn)期合約折算到當(dāng)前的現(xiàn)值，兩者軋差，對(duì)于期貨來(lái)說(shuō)，存在逐日盯市，是用當(dāng)天的結(jié)算價(jià)和投資者的開(kāi)倉(cāng)價(jià)格比較的，不是和上一日的結(jié)算價(jià)格比較。
?？荚図樌ㄟ^(guò)哦，加油！
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