Zen
2024-06-28 11:51這里使用 BPV 和 net payment 其實也是比較期貨合約和遠期合約的估值差別對吧?只不過是對于兩個特殊的期貨和遠期利率進行對比.計算的都是利率變動下,各自的 valuation.
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1個回答
Huang助教
2024-06-28 17:27
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同學你好,
是的,你的理解是正確的。這里使用BPV和Net Payment來比較期貨合約和FRA的估值差別,特別是利率變動情況下,各自的估值變化。
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